Area Quantitativa

Raggruppa le competenze delle discipline matematico-statistiche che si rivolgono alle applicazioni, in particolar modo in ambito economico-aziendale, quali la finanza matematica, la teoria dei giochi (con particolare riguardo ai giochi cooperativi), l'equilibrio economico generale, i sistemi dinamici sia a tempo continuo sia a tempo discreto, la statistica matematica, operatoriale e funzionale, il disegno ottimo degli esperimenti. La tipologia degli output di ricerca prodotti spazia da lavori con una forte connotazione teorica a lavori con un taglio maggiormente applicativo e basato su un uso intensivo di strumenti di analisi numerica, programmazione e analisi dei dati.
L’area matematica (settore scientifico disciplinare SECS-S/06, l’unico per il quale sono pubblicati i dati) ha ottenuto un punteggio pari a 0,59 nella valutazione dell’attività di ricerca VQR 2004-2010 a cura dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, a fronte di una media per l’area di riferimento (Area 13) pari a 0,32.

Elenchiamo i progetti attualmente in corso, ordinati in ordine alfabetico rispetto al cognome del primo referente scientifico afferente al dipartimento DISEI:

Constrained Functional principal component
Enea Bongiorno.

Clustering by means of small-ball density
Enea Bongiorno, Aldo Goia.

A classification method for economic aggregates by using concentration curves
Enea Bongiorno , Aldo Goia.

Shapley value and derivatives of nonatomic games
Francesca Centrone.

Coalition formation in games with coalition structure
Francesca Centrone.

Core-Walras equivalences.
Francesca Centrone.

Gestione del rischi finanziari nel mercato delle commodities
Gianluca Fusai.

Pricing di derivati e rischio controparte,
Gianluca Fusai, Giovanni Longo.

Financial Advisory Smart Services Infrastructure:  Infrastruttura per servizi smart di consulenza finanziaria su cloud, Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito del IV programma annuale finanziato dalla Regione Piemonte
Gianluca Fusai, Giovanni Longo.

New advanced in semi-parametric approaches for the functional regression model
Aldo Goia.

Normality tests based on the Poincaré constant
Aldo Goia, Ernesto Salinelli.

Total positivity of interest rates correlations
Aldo Goia, Ernesto Salinelli.

Optimum design of experiments with functional data
Caterina May.

Sequential designs of experiments and response-adaptive designs.
Caterina May.

Shift, slope and curvature of Schoenmakers & Coffey correlations matrices
Ernesto Salinelli.

Covariance operators of a random variable
Ernesto Salinelli.

A discrete SIR model with vaccinating behaviour dependent on information
Ernesto Salinelli.