Teoria delle decisioni

TEORIA DELLE DECISIONI

Prof. Ernesto Salinelli

Codice Insegnamento: E0371
SSD Insegnamento: SECS-S/06
6 CFU – 48 ore
Sede: Novara

Obiettivi formativi
Il corso si propone di fornire alcuni strumenti teorici introduttivi utili a sviluppare la capacità di formalizzare ed analizzare tipici problemi di scelta individuale in condizioni di certezza, incertezza e rischio. L’esposizione di numerosi esempi di natura economico-aziendale e l’uso del foglio elettronico mirano a creare una sensibilità operativa rispetto agli argomenti trattati.

Contenuto del corso
Introduzione ai problemi decisionali, relazioni di preferenza e indifferenza e loro proprietà.
Decisioni di allocazione di risorse in ambito certo. Programmazione Lineare: modellazione di problemi reali, variabili, vincoli, funzione obiettivo, regione ammissibile, soluzioni. Metodi risolutivi: analisi grafica (due variabili), metodo algebrico, metodi iterativi; implementazione con Excel. Analisi di sensitività. Teoria della dualità. Cenni alla Programmazione Intera.
Introduzione alla teoria delle decisioni finanziarie in condizioni di rischio. Richiami di Calcolo delle Probabilità. Operatore di ordinamento e sue proprietà. Equivalente certo: definizione ed esempi. Criterio della massimizzazione del valore atteso (MVA), prezzo equo, applicazioni alla teoria delle assicurazioni. Atteggiamento verso il rischio. Premio al rischio. Lotterie composte. Assiomi di razionalità. Teorema di rappresentazione di Von Neumann - Morgenstern. Principio della massimizzazione dell'utilità attesa. Stima della funzione di utilità. Atteggiamenti verso il rischio e concavità della funzione di utilità. Misura di avversione al rischio. Approssimazione quadratica di una funzione di utilità.
Criterio media-varianza. Operazioni aleatorie complesse. VANA e varianza del VAN di una o.f.a.. Applicazioni in ambito assicurativo e alla selezione di portafoglio.


Prerequisiti
Conoscenza degli aspetti fondamentali del calcolo differenziale per funzioni reali di una o più variabili reali. È opportuno aver sostenuto gli esami Metodi Matematici 1 e 2 e Statistica.


Materiale didattico
•    Bellenzier L., Grassi R., Stefani S., Torriero A., Metodi quantitativi per il Management, Esculapio, 2012. Il libro è  disponibile  in biblioteca
•    Castellani G., De Felice M., Moriconi F., Manuale di Finanza II (teoria del portafoglio e mercato azionario), Il Mulino, 2005. Il libro è  disponibile  in biblioteca
•    Dispensa a cura del docente.

Per ulteriori informazioni, si prega di consultare la pagina del corso su D.I.R. all’indirizzo:
https://eco.dir.unipmn.it/


Organizzazione della didattica
Lezioni, esercitazioni, laboratorio.

Modalità di frequenza
La frequenza del corso è facoltativa.

Metodi di valutazione
Prova scritta obbligatoria con esercizi e domande di teoria, prova orale facoltativa. Possibilità di concordare con il docente metodi di valutazione alternativi.