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Teoria delle decisioni

TEORIA DELLE DECISIONI

Prof. Ernesto Salinelli

Codice Insegnamento: E0371
SSD Insegnamento: SECS-S/06
6 CFU – 48 ore
Sede: Novara



Lingua insegnamento: Italiano
Contenuti:
Introduzione alla programmazione lineare e alle sue applicazioni economico-aziendali. Elementi di teoria delle decisioni in condizioni di rischio: utilità attesa, equivalente certo, principio media-varianza, atteggiamento verso il rischio.

Testi di riferimento:
•    Bellenzier L., Grassi R., Stefani S., Torriero A., Metodi quantitativi per il Management, Esculapio, 2012. Il libro è reperibile in biblioteca
•    Dispensa a cura del docente.
•    Castellani G., De Felice M., Moriconi F., Manuale di Finanza II (teoria del portafoglio e mercato azionario), Il Mulino, 2005. (lettura consigliata) Il libro è reperibile in biblioteca

Obiettivi formativi
Il corso si propone di fornire alcuni strumenti teorici introduttivi utili a sviluppare la capacità di formalizzare ed analizzare tipici problemi di scelta individuale in condizioni di certezza e rischio. L’esposizione di numerosi esempi di natura economico-aziendale e l’uso del foglio elettronico mirano a creare una sensibilità operativa rispetto agli argomenti trattati.

Prerequisiti
Conoscenza degli aspetti fondamentali del calcolo differenziale per funzioni reali di una o più variabili reali. È opportuno aver sostenuto gli esami Metodi Matematici 1 e 2 e Statistica.

Metodi didattici
Lezioni, esercitazioni, laboratorio informatico.

Altre informazioni
Si utilizza il sito didattico https://eco.dir.unipmn.it/ per fornire ogni informazione utile relativa al corso e rendere fruibile materiale didattico aggiuntivo.

Modalità di verifica dell’apprendimento
Prova scritta obbligatoria con esercizi e domande di teoria, prova orale facoltativa. Possibilità di concordare con il docente metodi di valutazione alternativi.

Programma esteso:
Introduzione ai problemi decisionali, relazioni di preferenza e indifferenza e loro proprietà.
Decisioni di allocazione di risorse in ambito certo. Programmazione Lineare: modellazione di problemi reali,  variabili, vincoli, funzione obiettivo, regione ammissibile, soluzioni. Metodi risolutivi: analisi grafica (due variabili), metodo algebrico, metodi iterativi; implementazione con Excel. Analisi di sensitività. Cenni alla Teoria della dualità e alla Programmazione Lineare Intera.
Introduzione alla teoria delle decisioni finanziarie in condizioni di rischio. Richiami di Calcolo delle Probabilità. Operatore di ordinamento e sue proprietà. Equivalente certo: definizione ed esempi. Criterio della massimizzazione del valore atteso (MVA), prezzo equo, applicazioni alla teoria delle assicurazioni. Atteggiamento verso il rischio. Premio al rischio. Lotterie composte. Assiomi di razionalità. Teorema di rappresentazione di Von Neumann - Morgenstern. Principio della massimizzazione dell'utilità attesa. Stima della funzione di utilità. Atteggiamenti verso il rischio e concavità della funzione di utilità. Misura di avversione al rischio. Approssimazione quadratica di una funzione di utilità.
Criterio media-varianza. Operazioni aleatorie complesse. VANA e varianza del VAN di una o.f.a.. Applicazioni in ambito assicurativo e alla selezione di portafoglio (cenni).