Metodi quantitativi - I modulo

METODI QUANTITATIVI
MODULO I
Prof.ssa Francesca Centrone
Prof. Gianluca Fusai

Lingua insegnamento
Italiano.
Contenuti
Valutazione finanziaria e scelte di portafoglio in condizioni di certezza e incertezza.
Testi di riferimento

Modulo I
G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi,
Manuale di Finanza II, Teoria del portafoglio e Mercato Azionario. Il Mulino. 2005. Il libro è disponibile in biblioteca

C. Huang, R. H. Litzenberger.
Foundations for Financial Economics. Prentice Hall. 1988. Il libro è disponibile in biblioteca

Tutti i testi sono reperibili in biblioteca.

Inoltre: Materiale didattico aggiuntivo, a cura dei docenti, pubblicato sulla pagina del corso su D.I.R. (https://eco.dir.unipmn.it/)

Obiettivi formativi

Il corso introduce alla strumentazione quantitativa per la risoluzione di problemi di management e finanza in un contesto di incertezza. Inoltre il corso fornisce una introduzione all'inferenza statistica e alle sue applicazioni, in particolare quelle riguardanti la statistica aziendale ed il controllo della qualità.
Prerequisiti
Conoscenze equivalenti a quelle acquisite nei corsi di Metodi Matematici I e II e nel corso di Statistica della laurea triennale CLEA. (Si possono trovare programmi e materiali didattici di tali corsi sulle relative pagine D.I.R. (https://eco.dir.unipmn.it/)

Metodi didattici
Lezioni frontali comprendenti teoria ed esercitazioni. I riferimenti dettagliati delle parti svolte dei libri di testo del corso e i testi degli esercizi svolti a lezione verranno pubblicati durante il corso sulla relativa pagina D.I.R.


Altre informazioni
Informazioni e materiale didattico aggiuntivo verranno forniti a lezione e pubblicati sul sito del corso. La frequenza delle lezioni è fortemente consigliata.

Modalità di verifica dell’apprendimento

Esame scritto obbligatorio (comprendente sia esercizi che domande teoriche). Esame orale facoltativo.
Programma esteso
Modulo 1 – Metodi Quantitativi per la finanza e il management

1. Calcolo finanziario avanzato (Prof. Fusai, 4 CFU)
− Il problema della costruzione della curva dei fattori di sconto
− Scelta tra finanziamenti e investimenti a tasso fisso e tasso variabile
− Copertura dal rischio di tasso tramite derivati (FRA, Swaps, etc.)
− Case studies
2. Valutazioni in condizioni di incertezza (Prof.ssa Centrone, 2 CFU)
− Cenni a variabili aleatorie e richiami di ottimizzazione
− Introduzione al principio di utilità attesa di Von Neumann Morgenstern
− Il problema di costruzione di un portafoglio di attività rischiose
− Il modello media-varianza di Markowitz
− La stima del premio per il rischio: il CAPM
− Case studies