Metodi quantitativi I+II

METODI QUANTITATIVI I+II

Prof.ssa Francesca Centrone
Prof. Gianluca Fusai
Prof.ssa Caterina May

Codice Insegnamento: EC0019
SSD Insegnamento: SECS-S/06 e SECS-S/01
12 CFU – 96 ore
Sede: Novara


Obiettivi formativi

Il corso introduce alla strumentazione quantitativa per la risoluzione di problemi di management e finanza in un contesto di incertezza. Inoltre il corso fornisce una introduzione all'inferenza statistica e alle sue applicazioni, in particolare quelle riguardanti la statistica aziendale ed il controllo della qualità.

Contenuto del corso

Si tratta di un corso integrato di durata annuale diviso in due moduli.

Modulo 1 – Metodi Quantitativi per la finanza e il management (Prof.ssa Centrone e Prof. Fusai) - 6 CFU

1. Calcolo finanziario avanzato
− Il problema della costruzione della curva dei fattori di sconto
− Scelta tra finanziamenti e investimenti a tasso fisso e tasso variabile
− Copertura dal rischio di tasso tramite derivati (FRA, Swaps, etc.)
− Case studies
2. Valutazioni in condizioni di incertezza
− Cenni a variabili aleatorie e richiami di ottimizzazione
− Introduzione al principio di utilità attesa di Von Neumann Morgenstern
− Il problema di costruzione di un portafoglio di attività rischiose
− Il modello media-varianza di Markowitz
− La stima del premio per il rischio: il CAPM
− Case studies

Modulo 2 – Statistica per la finanza e il management (Prof.ssa May) - 6 CFU

1. Richiami di calcolo delle probabilità
− Esperimento casuale, evento, probabilità, probabilità condizionata.
− Variabili aleatorie discrete e continue: funzione di ripartizione, media, varianza, momenti.
− Modelli di distribuzioni per variabili aleatorie discrete e continue.
− Vettori aleatori.
− Distribuzioni congiunte e condizionate di vettori aleatori.

2. Campionamento e distribuzioni campionarie.
− Teorema centrale del limite.

3. Inferenza statistica.
− Stimatori e loro proprietà.
− Stime puntuali e intervallari.
−Il metodo della massima verosimiglianza.
−Test di ipotesi parametrici.
−Funzione di ripartizione empirica e stimatori empirici.
−QQ-plot.
−Test di ipotesi per la gaussianità.

4. Applicazioni al controllo statistico di processo per il miglioramento della qualità.
−Carte di controllo per variabili e per attributi.

5. Il modello di regressione lineare.
−Inferenza e applicazioni.
−Variabili dummy.
Prerequisiti

Conoscenze acquisite nei corsi di Metodi Matematici I e II e di Statistica.


Materiale didattico
Modulo I
Testi di riferimento
− S. Benninga. Financial Modeling. 3rd Edition. MIT Press. Il libro è  disponibile  in biblioteca
−G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi, Manuale di Finanza II, Teoria del portafoglio e Mercato Azionario. Il Mulino. 2005. Il libro è  disponibile  in biblioteca
− R. Cesari, E. Susini. Introduzione alla Finanza Matematica - Concetti di base, tassi, obbligazioni. McGraw-Hill. 2005. Il libro è  disponibile  in biblioteca
− C. Huang, R. H. Litzenberger. Foundations for Financial Economics. Prentice Hall. 1988. Il libro è  disponibile  in biblioteca

Modulo II

Testo di riferimento:
− Giuseppe Cicchitelli. Statistica Principi e Metodi
Pearson 2/ed (2012) Il testo è in fase di acquisto da parte della biblioteca

Per la parte sul controllo della qualità ci si riferirà al testo:

− Douglas C. Montgomery. Controllo statistico della qualità 2/ed
McGraw-Hill (2006) Il libro è disponibile in biblioteca

Testo per approfondimenti:

− Giuseppe Cicchitelli. Probabilità e statistica
Maggioli Editore (2001) Il libro è disponibile in biblioteca

Testo per i prerequisiti e per ulteriore consultazione, esempi ed esercizi:

− Newbold, Carlson, Thorne.Statistica.
Pearson. Il libro è disponibile in biblioteca

Tutti i testi sono reperibili in biblioteca.
Inoltre:
Materiale didattico aggiuntivo, a cura dei docenti, pubblicato sulla pagina del corso su D.I.R. (https://eco.dir.unipmn.it/)


Organizzazione della didattica

Lezioni frontali comprendenti teoria ed esercitazioni.
I riferimenti delle parti svolte dei libri di testo del corso e i testi degli esercizi svolti a lezione verranno pubblicati durante il corso sulla pagina del sito su D.I.R. ( https://eco.dir.unipmn.it/)


Metodo di valutazione

Esame scritto (comprendente sia esercizi che domande sulla teoria insegnata nel corso). Ulteriori dettagli verranno forniti a lezione e sul sito del corso.

Modalità di frequenza

La frequenza di entrambi i moduli del corso è fortemente consigliata