Metodi matematici per l'impresa
Metodi matematici per l’impresa
Codice Insegnamento: EC0018
SSD Insegnamento: SECS – S/06
6 CFU – 48 ore
Sede: Novara
Obiettivi formativi
Il corso offre una panoramica sull’uso dei metodi matematici che interessano il mondo delle imprese. Gli argomenti trattati saranno: valutazione di flussi di cassa (certi e aleatori) e valutazione di contratti derivati.
Contenuto del corso
1. Valutazione di un flusso di capitali certi: tassi fissi e variabili.
2. Struttura per scadenza dei tassi a pronti. Principio di non arbitraggio. Struttura per scadenza dei tassi a termine. Valutazione di un flusso di capitali aleatori.
3. Contratti derivati forward e futures.
4. Swaps. Interest rate swaps. Pricing. Valore di un contratto swap.
5. Modelli stocastici per una struttura per scadenza. Valutazione di FRA (Forward Rate Agreements) e di IRS (Interest Rate Swap).
Prerequisiti
Calcolo finanziario elementare.
Materiale didattico
Beccacece Francesca, Note didattiche per il corso di Modelli Finanziari per la Valutazione (Università L. Bocconi).
Organizzazione della didattica
Lezioni frontali ed esercitazioni in aula.
Modalità di frequenza
La frequenza al corso è facoltativa.
Metodi di valutazione
Scritto.