Teoria dell'informazione

TEORIA DELL’INFORMAZIONE
Dott.ssa Daniela Sonedda

Codice Insegnamento: E0277
SSD Insegnamento: SECS-P/01
6 CFU – 48 ore
Sede: Novara


Obiettivi formativi

Il modulo di Teoria dell’Informazione si propone di descrivere la scelta razionale degli agenti economici in presenza di asimmetrie informative. A questo scopo vengono illustrati gli strumenti principali che consentono di rappresentare tale scelta. Infine si analizzeranno alcune modelli economici rilevanti in tema di asimmetrie informative e teoria dei contratti.
Il corso di Congiuntura Italiana e Internazionale si propone di esaminare la situazione macroeconomica italiana e internazionale, in particolare alla luce della recente crisi finanziaria e reale, e di fornire gli strumenti per un’interpretazione degli eventi macroeconomici congiunturali.
Contenuto del corso

Teoria dell’Informazione (Dott.ssa Daniela Sonedda) - 6 CFU

1.    I principi di base dell'economia dell’informazione
2.    Economia del rischio e asimmetrie informative: Cap. 13 (LC)
3.    Il modello Diamond 1984: Cap 7 Par 7.2 (B)
4.    Il modello Diamond and Dybvig: Cap 7 Par 7.3 (B)
5.    L’azzardo morale e il contratto principale-agente: Cap. 2 (NS)
6.    L'evidenza empirica sui contratti: Cap. 2 (NS)
7.    I limiti del modello di agenzia: Cap. 2 (NS)
8.    La selezione avversa, i meccanismi di segnalazione, il modello di Spence: Cap. 5 (NS)
9.    La dipendenza della qualità dal prezzo: Cap 5 Par. 5.2.2 (NS)
10.    Il razionamento del credito: Cap 5 Par 5.3.2 (NS) e Cap 7 (B)
11.    I contratti incentivanti con più agenti:  Cap 3. (NS)
12.    I problemi di misurazione della performance e le distorsioni contrattuali: Cap 3. (NS)

Materiale didattico

Diamond (1984) “Financial Intermediation and Delegated Monitoring” Review of Economic Studies, 51, pp.393-414
Diamond and Dybvig (1983), “Bank runs, deposit insurance and liquidity” Journal of Political Economy, 91, pp. 401-419.
Diamond (2007) “Banks and Liquidity Creation: A Simple Exposition of the Diamond-Dybvig Model”, Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly, 93, pp. 189–200
Diamond (1996), “Financial Intermediation as Delegated Monitoring: A Simple Example”, Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly, 82, pp 51-66.

Testi adottati e/o consigliati:

A. Nicita e V. Scoppa (NS), Economia dei Contratti, Carocci, 2005
A. Baglioni (B), “Informazione e incertezza nella teoria finanziaria”, Hoepli
R. G. Lipsey e K. A. Chrystal (LC), Economia, seconda edizione, Zanichelli, 2006: CAPITOLO 13

Per ulteriori informazioni, si prega di consultare la pagina del corso di Teoria dell’Informazione su D.I.R. all’indirizzo: https://eco.dir.unipmn.it/

Metodi di valutazione

L’esame è scritto e consiste in due domande aperte sul programma presentato sopra.