Econometria

ECONOMETRIA
Paolo Chirico, Ricercatore
Novara
Codice Insegnamento E0037
SSD Insegnamento SECS-P/05
8 CFU, 64 ore

Obiettivi formativi
Il corso ha lo scopo di introdurre ai concetti fondamentali dell'econometria classica e della moderna econometria dinamica. Lo studio degli aspetti teorici avverrà in stretta connessione con la sperimentazione su calcolatore in modo da rendere gli studenti in grado di utilizzare con profitto gli strumenti acquisiti. Le applicazioni verranno condotte utilizzando il software freeware Gretl e riguarderanno tematiche macroeconomiche e di economia finanziaria.

Contenuti del corso
1) Introduzione e richiami di statistica:
- variabili casuali univariate
- variabili casuali bivariate, distribuzione marginale e condizionale, momenti, previsione semplice e condizionale
- variabili casuali di uso frequente: Normale, chi-quadro, t, F,
- leggi di convergenza
- stimatori e loro proprietà

2) Il modello lineare classico
- il modello di regressione lineare classico:
- il modello bivariato e trivariato
- il modello multivariato in forma matriciale
- lo stimatore a minimi quadrati ordinari
- lo stimatore di massima verosimiglianza

3) Generalizzazioni del modello lineare classico:
- autocorrelazione ed eteroschedasticità
- multicollinearità
- errori di specificazione

4) Test per la specificazione e la validazione dei modelli:
- test statistici e prova delle ipotesi (richiami)
- test per la verifica delle restrizioni:
- test t, test F, test di Wald, test del moltiplicatore di Lagrange, test del rapporto di verosimiglianza
- test di autocorrelazione, eteroschedasticità, normalità, forma funzionale

3) Generalizzazioni del modello lineare classico (cont):
- regressori stocastici
- lo stimatore a variabili strumentali e dei minimi quadrati a 2 stadi
- modelli lineari dinamici:
- il modello autoregressivo a ritardi distribuiti ed il modello con
correzione dell’errore
- non stazionarietà e cointegrazione

4) Test per la specificazione e la validazione dei modelli (cont.):
- test di stabilità strutturale, esogeneità
- test di inviluppo
- test di causalità
- test di stazionarietà e cointegrazione

5) Modelli di serie storica univariati
- modelli ARMA
- modelli GARCH

5) I modelli a più equazioni:
- il problema dell’identificazione
- modelli VAR
- modelli VAR cointegrati


Materiale didattico
Verbeek M., Econometria, Zanichelli, 2006 Il testo è reperibile in biblioteca

Modalità didattiche
Lezioni ed esercitazioni.

Modalità d’esame
L'esame è scritto e può essere sostenuto:
a) In due prove parziali.
L’esame viene superato se in entrambe le prove si riporta un voto non inferiore a 18. Il voto finale è dato dalla media aritmetica dei voti riportati nelle due prove parziali, arrotondata per eccesso. Per le prove parziali è necessaria l’iscrizione secondo le modalità indicate dal docente a lezione.
b) In un’unica prova sull'intero programma.
Per la prove generale è necessaria l’iscrizione entro il terzultimo giorno feriale antecedente la data della prova. Durante lo svolgimento delle prove lo studente può ritirarsi, consegnando il compito con la notazione “ritirato”. In tal caso la prova si considera conclusa e l’esame risulta privo di esito. Il ritiro dalla prova equivale a non partecipazione all’esame. E’ previsto il salto d’appello nel caso di insufficienza grave, così come nel caso di iscrizione fittizia (iscrizione senza successiva presentazione in sede di appello).